指標解説 (ヒストリカル・ボラティリティ)

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ヒストリカル・ボラティリティは、一定期間における価格変動の大きさを表す指標。一般に株価が持ち合い圏で推移しているときは、値動きも小さいことからボラティリティも小さくなる。そこで、ボラティリティが大きくなったことで、何らかのトレンド変化が発生したのではないかと判断し、そのシグナルとして用いる。

HV = sqrt(250*σ)
 σ^2 = 1/(n-1) * Σ(ln(C(t)/C(t-1))-m)^2
 m = 1/n * Σln(C(t)/C(t-1))
 C(t):終値

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